Operaciones algorítmicas en el MIB basadas en el sentimiento de los inversores, medido a través de los fan tokens de equipos de fútbol italianos
DOI:
https://doi.org/10.54167/ejbei.v2i1.1811Palabras clave:
Sentimiento del Inversor, Finanzas Conductuales, Fan Tokens, Operaciones AlgorítmicasResumen
El objetivo de esta investigación es analizar la utilidad de los fan tokens de equipos de fútbol como un indicador del sentimiento de los inversores y, en consecuencia, como un predictor adelantado de los movimientos de los mercados financieros. Este estudio se enmarca en el ámbito de las finanzas conductuales, que previamente han demostrado cómo el sentimiento de los inversores, influido en parte por los resultados deportivos, puede impactar en los mercados financieros y servir como un barómetro temprano de las tendencias del mercado. Se ha desarrollado un sistema de trading algorítmico que toma posiciones largas o cortas en el índice MIB (Milano Italia Borsa), utilizando contratos de futuros o, alternativamente, ETFs (Fondos Cotizados en Bolsa) directos e inversos. La estrategia de inversión está guiada por el desempeño de los fan tokens asociados con equipos de fútbol de la primera división italiana. Se puede inferir que la tendencia impulsada por el sentimiento reflejado en los fan tokens puede servir eficazmente como un indicador adelantado de los desarrollos del mercado. Esta investigación pone en evidencia otro caso de ineficiencias del mercado que ya han sido identificadas por las finanzas conductuales.
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